Nella stessa conversazione ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata.
"Sono un uomo felice e padre di sei figli. Ho avuto il mio primogenito, Marko, quando sono venuto a giocare a Roma, poi mia moglie Arijana mi ha regalato cinque gioielli. Sono la mia forza e sono responsabili di tutto ciò che è bello che è successo nella mia vita. La maggior parte del tempo l'ho passato con il più giovane, Nikolas. A quel punto avevo già finito la mia carriera da giocatore e potevo dedicarmi ai doveri dei genitori. Tuttavia il tempo vola. Ora non vuole correre tra le mie braccia, anche quando lo aspetto davanti alla scuola dice di essere imbarazzato". Ha anche ammesso che più di un anno fa stava aspettando la nascita del suo sesto figlio con Arijana, ma la gravidanza si è interrotta.
" Avere un figlio a 50 anni è come ricominciare la vita. Mia moglie ne soffre, lo so, lo vedo... ma forse avevamo tutto come genitori. Forse un altro figlio sarebbe una sfida del tempo. Ma prima di addormentarmi, i pensieri al riguardo sono sempre lì."
Siniša ha anche parlato delle cicatrici lasciate dalla guerra nell'ex Yugoslavia:
"Tutte le guerre sono disgustose, ma il fratricidio è il peggiore. Gli amici si sono sparati a vicenda, le famiglie sono andate in pezzi. Il mio migliore amico ha distrutto la mia casa. Il fratello di mia madre, tra l'altro un croato, ha minacciato mio padre serbo di macellarlo come un maiale. Arkan lo ha trovato, volevano ucciderlo, ma poi hanno trovato il mio numero di telefono sul suo cellulare e questo gli ha salvato la vita. Devono passare due generazioni prima di valutare cosa è successo davvero. La guerra è stata devastante per tutti. Quello che vi sto dicendo ora, ve lo possono dire anche i bosniaci e i croati”.
Mihajlović non nasconde quanto gli manchi suo padre Bogdan.
"La vita mi ha permesso di affrontare tutto e sperimentare tutto. Mi dispiace che mio padre non sia qui ora. Era un camionista, è morto all'età di 69 anni di cancro ai polmoni. Mi è dispiaciuto molto non esserlo al suo fianco quando è morto. Durante la guerra l'ho pregato di lasciare tutto e di venire a vivere in Italia. Ha deciso di restare nel suo paese. Quando sogno, tutto ciò che desidero è riabbracciarlo. Vorrei che potesse vedere come sono cresciuti i suoi nipoti e pronipoti”.